SEMINAIRE MERCREDI 15 JUIN 2005
14 heures
Salle Séminaire 5
Centre de Physique Théorique
Marseille-Luminy

Mezerdi Brahim
Université de Biskra, Algérie

Titre: Conditions nécessaires d'optimalité pour des problèmes de contrôle
stochastique relaxés

Résumé: On considère un problème de contrôle, où la dynamique vérifie une
équation différentielle stochastique et l'ensemble des contrôles
admissibles est constitué de processus à valeurs mesures. On
présentera un résultat d'approximation des trajectoires, sous des
hypothèses faibles sur les coefficients, ainsi qu'un principe du
maximum pour ce type de problèmes.